پیش‌بینی بازارها
علم اکچوئری چیست؟
علم اکچوئری رشته‌ای است که با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری، ریسک‌های مالی را در زمینه‌های بیمه و مالی ارزیابی می‌کند.
علم اکچوئری رشته‌ای است که با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری، ریسک‌های مالی را در زمینه‌های بیمه و مالی ارزیابی می‌کند. علم اکچوئری از ریاضیات احتمال و آمار برای تعریف، تجزیه‌وتحلیل، و حل پیامدهای مالی رویدادهای آینده نامطمئن استفاده می‌کند. علم اکچوئری سنتی عمدتاً حول تجزیه‌وتحلیل مرگ‌ومیر، تولید جدول‌های عمر، و کاربرد سود مرکب می‌چرخد.
نکات کلیدی
- علم اکچوئری ریسک‌های مالی را در زمینه‌های بیمه و مالی با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری ارزیابی می‌کند.
- علم اکچوئری از تحلیل احتمال و آمار برای تعریف، تجزیه‌وتحلیل، و حل تأثیر مالی رویدادهای آینده نامطمئن استفاده می‌کند.
- علم اکچوئری به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا احتمال وقوع یک رویداد را پیش‌بینی کنند تا وجوه مورد نیاز برای پرداخت ادعاها را تعیین کنند.
- انجمن اکچوئری‌های تلفات (CAS) و انجمن اکچوئری‌ها (SOA) چندین گواهینامه حرفه‌ای را برای اکچوئرها برای پیگیری فراتر از مدرک کارشناسی در علم اکچوئری ترویج می‌دهند.
- جدیدترین اطلاعات حقوق و دستمزد از اداره آمار کار نشان می‌دهد که اکچوئرها به طور متوسط تا ماه مه 2022 حقوقی نزدیک به 113,990 دلار کسب کرده‌اند.
درک علم اکچوئری
علم اکچوئری تلاش می‌کند تا ریسک وقوع یک رویداد را با استفاده از تحلیل احتمال کمی‌سازی کند تا تأثیر مالی آن تعیین شود. علم اکچوئری معمولاً توسط اکچوئرها در صنعت بیمه استفاده می‌شود. اکچوئرها مدل‌های ریاضی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا پیش‌بینی کنند یا معقولیت وقوع یک رویداد را پیش‌بینی کنند تا یک شرکت بیمه بتواند وجوهی را برای پرداخت هر گونه ادعایی که ممکن است از آن رویداد ناشی شود، تخصیص دهد. برای مثال، مطالعه نرخ‌های مرگ‌ومیر افراد در سنی خاص به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا احتمال یا بازه زمانی پرداخت بیمه‌نامه عمر را درک کنند.
علم اکچوئری به عنوان یک رشته ریاضی رسمی در اواخر قرن هفدهم با افزایش تقاضا برای پوشش بیمه‌ای بلندمدت شکل گرفت. علم اکچوئری چندین موضوع مرتبط با هم را در بر می‌گیرد، از جمله ریاضیات، نظریه احتمال، آمار، مالی، اقتصاد، و علوم کامپیوتر. به طور تاریخی، علم اکچوئری از مدل‌های جبری در ساخت جدول‌ها و حق بیمه‌ها استفاده می‌کرد. در 30 سال گذشته، علم به دلیل گسترش کامپیوترهای پرسرعت و ترکیب مدل‌های اکچوئری تصادفی با نظریه مالی مدرن، تغییرات انقلابی را تجربه کرده است.
کاربردهای علم اکچوئری
بیمه عمر و طرح‌های بازنشستگی دو کاربرد اصلی علم اکچوئری هستند. با این حال، علم اکچوئری همچنین در مطالعه سازمان‌های مالی برای تجزیه‌وتحلیل بدهی‌های آن‌ها و بهبود تصمیم‌گیری مالی استفاده می‌شود. اکچوئرها از این علم تخصصی برای ارزیابی کاربردهای مالی، اقتصادی، و سایر کاربردهای تجاری رویدادهای آینده استفاده می‌کنند.
بیمه
در بیمه عمر سنتی، علم اکچوئری بر تجزیه‌وتحلیل مرگ‌ومیر، تولید جدول‌های عمر، و کاربرد سود مرکب تمرکز دارد، که سود انباشته از دوره‌های قبلی به علاوه سود روی سرمایه اصلی است. در نتیجه، علم اکچوئری می‌تواند به توسعه سیاست‌هایی برای محصولات مالی مانند مستمری‌ها، که سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که جریان درآمد ثابتی را پرداخت می‌کنند، کمک کند. علم اکچوئری همچنین برای تعیین نتایج مالی مختلف برای دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری که توسط شرکت‌های غیرانتفاعی به دلیل موقوفات نگهداری می‌شوند، استفاده می‌شود.
در بیمه سلامت، از جمله طرح‌های ارائه‌شده توسط کارفرما و بیمه اجتماعی، علم اکچوئری شامل تجزیه‌وتحلیل نرخ‌های:
- ناتوانی در جمعیت یا ریسک ناتوان شدن گروه خاصی از افراد
- بیماری یا فراوانی و گستردگی وقوع یک بیماری در یک جمعیت
- مرگ‌ومیر یا نرخ مرگ‌ومیر، که تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از یک بیماری یا رویداد خاص در یک جمعیت را اندازه‌گیری می‌کند
- باروری یا نرخ باروری، که تعداد کودکان متولدشده را اندازه‌گیری می‌کند
برای مثال، نرخ‌های ناتوانی برای کهنه‌سربازانی که ممکن است در حین خدمت زخمی شده باشند، تعیین می‌شود. درصدهای خاصی به میزان ناتوانی اختصاص داده می‌شود تا پرداخت از بیمه ناتوانی تعیین شود.
علم اکچوئری همچنین در بیمه اموال، تلفات، مسئولیت، و بیمه عمومی اعمال می‌شود—مواردی که پوشش معمولاً برای یک دوره قابل تمدید (مانند سالانه) ارائه می‌شود. پوشش می‌تواند در پایان دوره توسط هر یک از طرفین لغو شود.
بازنشستگی
در صنعت بازنشستگی، علم اکچوئری هزینه‌های استراتژی‌های جایگزین را با توجه به طراحی، تأمین مالی، حسابداری، مدیریت، و نگهداری یا بازطراحی طرح‌های بازنشستگی مقایسه می‌کند. طرح بازنشستگی یک طرح مزایای معین است، که نوعی طرح بازنشستگی است که شامل مشارکت‌هایی از کارفرما است که کنار گذاشته می‌شود و به کارکنان در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود.
نرخ‌های اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر زیادی بر طرح‌های بازنشستگی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها دارند. اوراق قرضه ابزارهای بدهی هستند که توسط دولت‌ها و شرکت‌ها صادر می‌شوند و معمولاً نرخ بهره دوره‌ای را پرداخت می‌کنند. برای مثال، در محیطی با نرخ بهره پایین، یک طرح بازنشستگی ممکن است در کسب درآمد از اوراق قرضه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده است، مشکل داشته باشد، که احتمال تمام شدن پول طرح بازنشستگی را افزایش می‌دهد.
عوامل دیگری که بر پایداری یک طرح بازنشستگی تأثیر می‌گذارند شامل ترتیبات مزایا، مذاکره جمعی، رقبای کارفرما، و تغییر دموگرافیک نیروی کار است. قوانین مالیاتی و سیاست‌های اداره مالیات داخلی (IRS) در مورد محاسبه مازاد بازنشستگی نیز بر امور مالی طرح بازنشستگی تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، شرایط اقتصادی و روندهای بازارهای مالی می‌توانند بر احتمال باقی ماندن یک طرح بازنشستگی به صورت تأمین‌شده تأثیر بگذارند.
واقعیت مهم: اکچوئرها همچنین ممکن است در بخش عمومی برای کمک به تغییرات پیشنهادی در تأمین اجتماعی، مدیکر، یا سایر برنامه‌ها کار کنند.
دانشگاه‌ها و گواهینامه‌های حرفه‌ای
طبق اداره آمار کار، انتظار می‌رود تعداد اکچوئرهای شاغل از سال 2022 تا 2032 به میزان 23٪ رشد کند. به همین دلیل، بسیاری از دانشگاه‌ها مدارک و دوره‌های آموزشی در زمینه علم اکچوئری ارائه می‌دهند. علاوه بر این، گواهینامه‌های حرفه‌ای برای افرادی که علاقه‌مند به پیگیری این حوزه هستند، وجود دارد.
دانشگاه‌ها
انجمن اکچوئری‌ها دانشگاه‌هایی را شناسایی و گزارش می‌کند که یکی از سه سطح شناسایی را دارند:
- UCAP- برنامه درسی مقدماتی: دانشگاه‌هایی که الزامات دوره‌ای برای دو امتحان حرفه‌ای اکچوئری را علاوه بر برآورده کردن سایر الزامات دوره‌ای تأییدشده حفظ می‌کنند.
- UCAP- برنامه درسی پیشرفته: دانشگاه‌هایی که الزامات دوره‌ای برای چهار امتحان حرفه‌ای را علاوه بر برآورده کردن سایر الزامات دوره‌ای تأییدشده حفظ می‌کنند.
- مرکز تعالی اکچوئری: دانشگاه‌هایی که هشت الزام خاص را در ارتباط با موضوعات مختلف حفظ می‌کنند. این بالاترین سطح شایستگی است که توسط SOA برای یک دانشگاه شناسایی شده است.
تا دسامبر 2022، تقریباً 25 مدرسه مرکز تعالی اکچوئری در سراسر ایالات متحده، کانادا، استرالیا، سنگاپور، بریتانیا، و چین وجود دارد. در ایالات متحده، این مدارس شامل اما نه محدود به بریگام یانگ، جورجیا استیت، پوردو، کنتیکت، و میشیگان هستند.
مهم طبق آخرین داده‌های دستمزد BLS، میانگین دستمزد سالانه برای اکچوئرها در سال 2021، 113,990 دلار بود.
گواهینامه‌ها و مدارک حرفه‌ای
تعداد زیادی گواهینامه حرفه‌ای وجود دارد که یک اکچوئر می‌تواند برای کسب اعتبار و مهارت بیشتر در زمینه خود دنبال کند. انجمن اکچوئری‌های تلفات (CAS) سطوح عضویت همکار (ACAS) و عضو کامل (FCAS) را ارائه می‌دهد، که هر یک دارای الزامات فزاینده‌ای هستند. برای مثال، مدرک ACAS پس از گذراندن شش امتحان قابل دستیابی است، در حالی که FCAS پس از نه امتحان کسب می‌شود. زمینه‌های تمرکز برای امتحان FCAS شامل موارد زیر است:
- احتمال
- ریاضیات مالی
- اقتصاد مالی
- آمار اکچوئری مدرن
- تکنیک‌های اساسی برای تعیین نرخ و برآورد بدهی‌های ادعا
- مقررات و گزارشگری مالی
- بدهی‌های بیمه‌نامه، ارزش‌گذاری شرکت بیمه، و مدیریت ریسک سازمانی
- تعیین نرخ پیشرفته
انجمن اکچوئری‌ها چندین امتحان اکچوئری مختلف را برای نشان دادن شایستگی در این زمینه ترویج می‌دهد.
- همکار انجمن اکچوئری‌ها (ASA): دانش مفاهیم اساسی مدل‌سازی و مدیریت ریسک را نشان می‌دهد. الزامات امتحان از بهار 2023 در حال تغییر است، و لیست امتحانات مورد نیاز شامل موضوعاتی در تحلیل پیش‌بینی، اقتصاد، احتمالات، و بازارهای مالی است.
- تحلیلگر ریسک سازمانی خبره (CERA): تخصص در شناسایی، اندازه‌گیری، و مدیریت ریسک در شرکت‌های دارای ریسک را دارد. مشابه الزامات ASA، الزامات CERA شامل دوره حرفه‌ای پوشش‌دهنده کد رفتاری است.
- عضو کامل انجمن اکچوئری‌ها (FSA): دانش تصمیم‌گیری‌های مالی شامل بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه سلامت، و سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. FSAs همچنین باید دانش عمیق و کاربرد تکنیک‌های مناسب در این زمینه‌های مختلف را نشان دهند.
آیا علم اکچوئری دشوار است؟
علم اکچوئری حرفه‌ای دشوار است. امتحانات اکچوئری معمولاً بین 3 تا 5 ساعت طول می‌کشند و هر یک نیاز به آمادگی دقیق دارد. کاندیداها اغلب باید مدرک کارشناسی داشته باشند، و ممکن است تا یک دهه طول بکشد تا یک کاندیدا تمام آموزش‌ها و امتحانات را تکمیل کند.
اکچوئرها از چه نوع ریاضیاتی استفاده می‌کنند؟
اکچوئرها اغلب پیش‌زمینه‌ای در احتمال، آمار، و ریاضیات مالی دارند. اغلب، یک اکچوئر احتمال وقوع یک رویداد را ارزیابی می‌کند، سپس از روش‌های آماری برای تعیین تأثیر مالی آن نتیجه استفاده می‌کند. اکچوئرها معمولاً در کار از حساب دیفرانسیل و انتگرال استفاده نمی‌کنند، اگرچه حساب ممکن است پیش‌نیازی برای برآورده کردن سایر الزامات دوره‌ای باشد.
چقدر طول می‌کشد تا اکچوئر شوید؟
برای اکثر افراد، ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا اکچوئر شوند. مدرک کارشناسی در علم اکچوئری ممکن است بین 3 تا 5 سال طول بکشد، و ممکن است چند سال دیگر طول بکشد تا امتحانات حرفه‌ای اکچوئری سخت‌گیرانه را پشت سر بگذارند.
نتیجه نهایی
علم اکچوئری مطالعه پیش‌بینی ریاضی احتمال وقوع چیزی در آینده و تخصیص ارزش مالی به آن نتیجه است. شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، و آژانس‌های بیمه به اکچوئرها وابسته هستند تا مدل‌هایی برای ارزیابی حوزه‌های ریسک و تدوین سیاست‌هایی برای کاهش چالش‌های بالقوه آینده ایجاد کنند.